中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院導(dǎo)師劉向麗簡(jiǎn)介
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中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院導(dǎo)師劉向麗簡(jiǎn)介 正文
劉向麗,教授研究方向:計(jì)量分析、金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理
電話:010-62288607
傳真:010-62288509
電子郵件:lxlbxl@163.com
通訊地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路39號(hào) 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué)院金融工程系
郵政編碼:100081
教育背景
1996年畢業(yè)于山西大學(xué)數(shù)學(xué)系(數(shù)學(xué)專業(yè)),獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位;
1999年畢業(yè)于北京交通大學(xué)理學(xué)院(應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)),獲理學(xué)碩士學(xué)位;
2008年畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)院研究生院管理學(xué)院(管理科學(xué)與工程專業(yè)),獲管理學(xué)博士學(xué)位。
工作經(jīng)歷
1999年4月至2009年6月,北京信息科技大學(xué)理學(xué)院任教。先后擔(dān)任助教(1999-2001)、講師(2002-2007)、副教授(2008-2013)、教授(2013-至今)職務(wù).
2009年6月至今,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系任教。
研究領(lǐng)域和專長(zhǎng)
金融工程、計(jì)量分析、金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
講授課程
運(yùn)籌學(xué);金融工程;金融衍生工具;金融風(fēng)險(xiǎn)管理;金融建模與金融計(jì)算;期貨與期權(quán)。
學(xué)術(shù)論文
1. Study on the intraday pattern and the dynamic correlation among return, volume and open interest — Evidence from Chinese commodity futures markets. Journal of Systems Science and Complexity, 2015, 28/1: 156-174. (SCI)
2. VaR estimation of China’s futures market, taking SHFE copper futures for example. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 1: 3-19.
3. An empirical study on information spillovers between Chinese copper futures market and spot market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387/4: 899-914. (SCI)
4. Novel soliton-like and multi-solitary wave solutions of (3+1)-dimensional Burgers equation. Applied Mathematics and Computation. 2008, 204/1: 461-467. (SCI)
5. 中國(guó)滬深300股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理—基于流動(dòng)性調(diào)整的收益率方法的研究. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2015, 7:1760-1769. (EI)
6. 基于小波分析的股指期貨高頻預(yù)測(cè)研究. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2015, 6:1425-1432. (EI)
7. 房地產(chǎn)對(duì)金融體系風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究--基于AR-GARCH-CoVaR方法. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2014, 8:106-111. (EI)
8. 中國(guó)期貨市場(chǎng)日內(nèi)流動(dòng)性及影響因素分析. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐,2013, 6:1395-1401. (EI)
9. 基于基差角度的中國(guó)銅期貨動(dòng)態(tài)套保策略研究.管理科學(xué)學(xué)報(bào),2012, 6: 53-62.
10. 基于ACD模型的中國(guó)期貨市場(chǎng)波動(dòng)性分析.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2012,2:268-273. (EI)
11. 基于向量誤差修正模型的股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究,管理評(píng)論. 2012, 2:48-54.
12. 股指期貨與股市聯(lián)動(dòng)效應(yīng)研究---滬深300股指期貨高頻數(shù)據(jù)的證據(jù),東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào),2012,1:63-68.
13. 中國(guó)滬深300股指期貨的日內(nèi)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究.會(huì)計(jì)之友. 2011,31:102-106.
14. 中國(guó)期貨市場(chǎng)高頻波動(dòng)率的長(zhǎng)記憶性.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2011,6:1039-1044. (EI)
15. 基于ACD模型的中國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格久期波動(dòng)聚類特征研究. 管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2010, 5: 72-81.
16. 基于EXMODEL對(duì)日元美元匯率決定的實(shí)證分析. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2009, 9: 16-22. (EI)
17. 中國(guó)期貨市場(chǎng)高頻統(tǒng)計(jì)特征分析. 北京信息科技大學(xué)學(xué)報(bào). 2009, 3: 79-83.
18. 期現(xiàn)貨市場(chǎng)間信息溢出效應(yīng)研究. 管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2008, 3: 125-139.
19. 參數(shù)法、半?yún)?shù)法和非參數(shù)法計(jì)算我國(guó)銅期貨市場(chǎng)VaR之比較. 管理評(píng)論. 2008, 6: 3-8.
20. 中國(guó)期貨市場(chǎng)日內(nèi)效應(yīng)分析. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2008, 8: 63-80. (EI)
21. GDP兩種測(cè)算結(jié)果差異原因的實(shí)證分析. 經(jīng)濟(jì)研究. 2007, 7: 51-63.
22. 帶停時(shí)的奇異型隨機(jī)控制問(wèn)題研究. 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2007, 16: 96-102.
23. 一類隨機(jī)優(yōu)化問(wèn)題的最優(yōu)決策. 統(tǒng)計(jì)與決策. 2007, 5: 33-34.
24. 帶有分紅過(guò)程的比例再保險(xiǎn)最佳控制模型之推廣. 山西大學(xué)學(xué)報(bào). 2006, 3: 249-252.
25. 關(guān)于隨機(jī)控制的最佳控制不存在問(wèn)題. 太原理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2006, 6: 706-709.
26. 一類帶停時(shí)的最優(yōu)控制策略研究. 數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2006, 6: 193-199.
專著及教材
1. Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models. Taylor & Francis, 2014.
2. 中國(guó)大宗礦產(chǎn)品來(lái)源和應(yīng)對(duì)策略,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2014年
3. 中國(guó)期貨市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)研究. 科學(xué)出版社, 2010.
4. 矩陣?yán)碚撆c方法(第二版). 電子工業(yè)出版社, 2013.
5. 矩陣?yán)碚撆c方法學(xué)習(xí)指導(dǎo). 電子工業(yè)出版社, 2013.
6. 復(fù)變函數(shù)與積分變換. 機(jī)械工業(yè)出版社, 2009.
科研情況
2014年主持國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目:基于高頻數(shù)據(jù)的金融市場(chǎng)間信息溢出與風(fēng)險(xiǎn)傳染的微觀機(jī)理、動(dòng)態(tài)模型及其應(yīng)用.(項(xiàng)目號(hào):71471182)
2013年主持國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行項(xiàng)目—大宗礦產(chǎn)品供需預(yù)測(cè)—模型架構(gòu)
2011年獲教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才計(jì)劃資助 (項(xiàng)目號(hào):NCET-11-0750).
2011年主持中財(cái)121人才工程青年博士發(fā)展基金項(xiàng)目:基于時(shí)間角度的期貨市場(chǎng)流動(dòng)性分析.(項(xiàng)目號(hào):QBJJJ201003).
2010年主持國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目:基于久期理論的期貨市場(chǎng)日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)研究.(項(xiàng)目號(hào):71071170)
2009年主持211工程三期重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目子課題:中國(guó)期貨市場(chǎng)日內(nèi)流動(dòng)性與波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量與評(píng)價(jià).
2008年主持?;痦?xiàng)目:我國(guó)期貨市場(chǎng)高頻模型及統(tǒng)計(jì)特征研究. (項(xiàng)目號(hào):0925027)
參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目:領(lǐng)域知識(shí)驅(qū)動(dòng)下的金融數(shù)據(jù)流異常模式研究
參與校青年科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目:中國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、度量與管理
參與國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目:我國(guó)戰(zhàn)略性資源國(guó)際定價(jià)權(quán)研究.
參與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目:關(guān)于沿海地區(qū)新農(nóng)村和諧社區(qū)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)設(shè)置及評(píng)價(jià)方法研究.
參與中科院-格林期貨公司項(xiàng)目:中科-格林商品期貨指數(shù)編制.
教改項(xiàng)目及論文
2007年主持校教改項(xiàng)目:復(fù)變函數(shù)與積分變換課程改革一體化設(shè)計(jì)
2002年主持校教改項(xiàng)目:線性代數(shù)遠(yuǎn)程教學(xué)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)
復(fù)變函數(shù)與積分變換課程一體化改革之淺見(jiàn).中國(guó)科教創(chuàng)新導(dǎo)刊.2011,29:95-96.
關(guān)于概率統(tǒng)計(jì)課程教學(xué)改革的幾點(diǎn)思考.中國(guó)科教創(chuàng)新導(dǎo)刊.2007,17:81.
《線性代數(shù)》教學(xué)軟件研制與開(kāi)發(fā).中國(guó)科教創(chuàng)新導(dǎo)刊.2007,16:143.
榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)
2014年6月,獲滋蘭數(shù)慧優(yōu)秀教師獎(jiǎng)
2013年6月,獲涌金教師學(xué)術(shù)獎(jiǎng)
2008年11月,參編教材獲北京市高等教育精品教材二等獎(jiǎng).
2007年8月,指導(dǎo)的學(xué)生參加數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽,獲北京市甲組二等獎(jiǎng).
2006年12月,獲校青年教師基本功比賽三等獎(jiǎng). 以上老師的信息來(lái)源于學(xué)校網(wǎng)站,如有更新或錯(cuò)誤,請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行更新或刪除,聯(lián)系方式
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