中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院導(dǎo)師：劉向麗 正文

　　職稱：教授
　　研究方向：計(jì)量分析、金融市場微觀結(jié)構(gòu)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理
　　電話：010-62288607
　　傳真：010-62288509
　　電子郵件：lxlbxl@163.com
　　通訊地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路39號(hào)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系
　　郵政編碼：100081
　　教育背景
　　1996年畢業(yè)于山西大學(xué)數(shù)學(xué)系（數(shù)學(xué)專業(yè)），獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；
　　1999年畢業(yè)于北京交通大學(xué)理學(xué)院（應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)），獲理學(xué)碩士學(xué)位；
　　2008年畢業(yè)于中國科學(xué)院研究生院管理學(xué)院（管理科學(xué)與工程專業(yè)），獲管理學(xué)博士學(xué)位。
　　工作經(jīng)歷
　　1999年4月至2009年6月，北京信息科技大學(xué)理學(xué)院任教。先后擔(dān)任助教（1999-2001）、講師（2002-2007）、副教授（2008-目前）職務(wù).
　　2009年6月至今，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系任教。
　　研究領(lǐng)域和專長
　　金融工程、計(jì)量分析、金融市場微觀結(jié)構(gòu)
　　講授課程
　　運(yùn)籌學(xué)；金融工程；金融衍生工具；金融風(fēng)險(xiǎn)管理；金融建模與金融計(jì)算；期貨與期權(quán)。
　　學(xué)術(shù)論文
　　1.VaRestimationofChina’sfuturesmarket,takingSHFEcopperfuturesforexample.InternationalReviewofAppliedFinancialIssuesandEconomics,2011,1:3-19.
　　2.AnempiricalstudyoninformationspilloversbetweenChinesecopperfuturesmarketandspotmarket.PhysicaA:StatisticalMechanicsanditsApplications,2008,387/4:899-914.(SCI)
　　3.Novelsoliton-likeandmulti-solitarywavesolutionsof(3+1)-dimensionalBurgersequation.AppliedMathematicsandComputation.2008,204/1:461-467.(SCI)
　　4.中國期貨市場日內(nèi)流動(dòng)性及影響因素分析.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2013,6：1395-1401.(EI)
　　5.基于基差角度的中國銅期貨動(dòng)態(tài)套保策略研究.管理科學(xué)學(xué)報(bào)，2012,6:53-62.
　　6.基于ACD模型的中國期貨市場波動(dòng)性分析.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐.2012,2:268-273.(EI)
　　7.基于向量誤差修正模型的股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究，管理評(píng)論.2012,2:48-54.
　　8.股指期貨與股市聯(lián)動(dòng)效應(yīng)研究---滬深300股指期貨高頻數(shù)據(jù)的證據(jù)，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2012,1:63-68.
　　9.中國滬深300股指期貨的日內(nèi)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究.會(huì)計(jì)之友.2011,31:102-106.
　　10.中國期貨市場高頻波動(dòng)率的長記憶性.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐.2011,6:1039-1044.(EI)
　　11.基于ACD模型的中國期貨市場價(jià)格久期波動(dòng)聚類特征研究.管理科學(xué)學(xué)報(bào).2010,5:72-81.
　　12.基于EXMODEL對(duì)日元美元匯率決定的實(shí)證分析.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐.2009,9:16-22.(EI)
　　13.中國期貨市場高頻統(tǒng)計(jì)特征分析.北京信息科技大學(xué)學(xué)報(bào).2009,3:79-83.
　　14.期現(xiàn)貨市場間信息溢出效應(yīng)研究.管理科學(xué)學(xué)報(bào).2008,3:125-139.
　　15.參數(shù)法、半?yún)?shù)法和非參數(shù)法計(jì)算我國銅期貨市場VaR之比較.管理評(píng)論.2008,6:3-8.
　　16.中國期貨市場日內(nèi)效應(yīng)分析.系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐.2008,8:63-80.(EI)
　　17.GDP兩種測算結(jié)果差異原因的實(shí)證分析.經(jīng)濟(jì)研究.2007,7:51-63.
　　18.帶停時(shí)的奇異型隨機(jī)控制問題研究.數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí).2007,16:96-102.
　　19.一類隨機(jī)優(yōu)化問題的最優(yōu)決策.統(tǒng)計(jì)與決策.2007,5:33-34.
　　20.帶有分紅過程的比例再保險(xiǎn)最佳控制模型之推廣.山西大學(xué)學(xué)報(bào).2006,3:249-252.
　　21.關(guān)于隨機(jī)控制的最佳控制不存在問題.太原理工大學(xué)學(xué)報(bào).2006,6:706-709.
　　22.一類帶停時(shí)的最優(yōu)控制策略研究.數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí).2006,6:193-199.
　　專著及教材
　　1.Information Spillover Effectand Autoregressive Conditional Duration Models. Taylor&Francis,2013.
　　2.中國期貨市場微觀結(jié)構(gòu)研究.科學(xué)出版社,2010.
　　3.矩陣?yán)碚撆c方法（第二版）.電子工業(yè)出版社,2013.
　　4.矩陣?yán)碚撆c方法學(xué)習(xí)指導(dǎo).電子工業(yè)出版社,2013.
　　5.復(fù)變函數(shù)與積分變換.機(jī)械工業(yè)出版社,2009.
 

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