2021年專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試

    《金融學(xué)綜合》考試科目命題大綱

    一、考試性質(zhì)a

    《金融學(xué)綜合》是2021年金融碩士（MF）專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一。《金融學(xué)綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點(diǎn)，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測(cè)評(píng)考生的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強(qiáng)分析與解決實(shí)際問(wèn)題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。

    二、考試要求

    測(cè)試考生對(duì)于與貨幣金融學(xué)和公司金融相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用能力。

    三、考試內(nèi)容

    第一部分貨幣金融學(xué)

    （一）貨幣與貨幣制度

    ●貨幣的含義和功能

    ●貨幣形式的演進(jìn)

    ●貨幣的本位制度

    ●貨幣層次的劃分

    ●金融創(chuàng)新與貨幣層次劃分

    （二）金融體系概覽

    ●金融體系的融資方式和金融結(jié)構(gòu)

    ●金融市場(chǎng)的功能和分類

    ●金融市場(chǎng)工具

    ●金融市場(chǎng)的國(guó)際化

    ●金融中介的功能

    ●金融中介的類型

    ●金融體系的監(jiān)管

    （三）利率與利率計(jì)算

    ●利率與利率分類

    ●單利和復(fù)利

    ●現(xiàn)值和終值

    ●到期收益率和回報(bào)率

    ●我國(guó)利率市場(chǎng)化改革

    （四）利率決定理論

    ●資產(chǎn)需求理論

    ●利率決定的債券供求分析

    ●利率決定的貨幣供求分析

    （五）利率結(jié)構(gòu)理論

    ●利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)

    ●預(yù)期理論

    ●市場(chǎng)分割理論

    ●流動(dòng)性溢價(jià)理論和期限優(yōu)先理論

    （六）匯率、匯率決定與匯率制度

    ●什么是匯率

    ●長(zhǎng)期匯率的決定：購(gòu)買力平價(jià)理論

    ●短期匯率的決定：利率平價(jià)理論

    ●匯率制度和國(guó)際收支

    ●我國(guó)人民幣匯率制度改革

    （七）股票市場(chǎng)和有效市場(chǎng)假說(shuō)

    ●股票相關(guān)概念

    ●股票估值模型

    ●股票市場(chǎng)的定價(jià)機(jī)制

    ●理性預(yù)期理論及有效市場(chǎng)假說(shuō)

    （八）金融結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析

    ●世界各國(guó)金融結(jié)構(gòu)的基本特征

    ●交易成本和信息不對(duì)稱如何影響金融結(jié)構(gòu)

    ●信息不對(duì)稱問(wèn)題的解決辦法

    ●我國(guó)的金融結(jié)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)分類

    （九）銀行與金融機(jī)構(gòu)管理

    ●商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)

    ●商業(yè)銀行管理的基本原則

    ●商業(yè)銀行流動(dòng)性管理

    ●商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

    ●商業(yè)銀行資本充足性管理

    ●商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理

    ●商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理

    ●銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)

    （十）非銀行金融機(jī)構(gòu)

    ●證券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)

    ●保險(xiǎn)公司

    ●信托公司

    ●投資基金

    ●其他非存款類金融機(jī)構(gòu)

    （十一）金融監(jiān)管

    ●金融監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析

    ●政府安全網(wǎng)：存款保險(xiǎn)制度和最后貸款人制度

    ●金融監(jiān)管措施

    ●金融監(jiān)管的國(guó)際合作—巴塞爾協(xié)議

    ●我國(guó)金融監(jiān)管體系

    （十二）中央銀行

    ●中央銀行的產(chǎn)生

    ●中央銀行的職能

    ●中央銀行的類型與獨(dú)立性

    ●中央銀行的業(yè)務(wù)

    ●中國(guó)人民銀行與美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)

    （十三）貨幣供給

    ●存款貨幣創(chuàng)造機(jī)制

    ●存款貨幣創(chuàng)造能力的限制因素

    ●貨幣供給影響因素

    ●貨幣供給模型

    （十四）貨幣需求

    ●貨幣需求的含義

    ●傳統(tǒng)貨幣數(shù)量論

    ●凱恩斯的流動(dòng)性偏好理論

    ●弗里德曼的現(xiàn)代貨幣數(shù)量論

    （十五）貨幣政策與傳導(dǎo)機(jī)制

    ●貨幣政策與政策目標(biāo)

    ●貨幣政策工具

    ●貨幣政策操作

    ●貨幣政策與財(cái)政政策

    ●國(guó)際收支與貨幣政策

    ●貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制

    （十六）通貨膨脹與通貨緊縮

    ●總供給和總需求

    ●通貨膨脹

    ●通貨緊縮

    第二部分公司金融

    （一）公司金融概述

    ●公司經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)

    ●代理人問(wèn)題

    ●金融市場(chǎng)

    （二）財(cái)務(wù)報(bào)表分析

    ●資產(chǎn)負(fù)債表

    ●利潤(rùn)表

    ●現(xiàn)金流量表

    ●比率分析與杜邦恒等式

    （三）長(zhǎng)期財(cái)務(wù)計(jì)劃

    ●銷售百分比法

    ●外部融資與增長(zhǎng)

    （四）折現(xiàn)與價(jià)值

    ●貨幣的時(shí)間價(jià)值

    ●年金與永續(xù)年金

    ●貸款種類與分期償還貸款

    ●債券的估值

    ●股票的估值

    （五）資本預(yù)算

    ●投資決策方法

    ●增量現(xiàn)金流

    ●凈現(xiàn)值

    ●回收期法則

    ●平均會(huì)計(jì)報(bào)酬率

    ●NPV估計(jì)值

    ●APV法與FTE法

    （六）風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)務(wù)期權(quán)和資本預(yù)算

    ●敏感性分析、場(chǎng)景分析和盈虧平衡分析

    ●蒙特卡洛模擬

    ●實(shí)物期權(quán)

    ●決策樹

    （七）期權(quán)、期貨與公司理財(cái)期權(quán)與公司理財(cái)

    ●認(rèn)股權(quán)證與可轉(zhuǎn)換債券

    ●衍生品與套期保值風(fēng)險(xiǎn)

    （八）收購(gòu)、兼并與剝離

    ●收購(gòu)方案與動(dòng)機(jī)

    ●兼并的凈值管理與策略

    ●杠杠收購(gòu)與資產(chǎn)剝離

    （九）風(fēng)險(xiǎn)與收益

    ●風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量

    ●投資組合

    ●系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

    ●證券市場(chǎng)線

    ●資本資產(chǎn)定價(jià)模型

    ●無(wú)套利定價(jià)模型

    （十）資本成本

    ●權(quán)益成本

    ●債務(wù)成本和優(yōu)先股成本

    ●加權(quán)平均資本成本

    ●部門與項(xiàng)目資本成本

    ●發(fā)行成本與加權(quán)平均資本成本

    （十一）籌集資本

    ●證券的承銷方式

    ●IPO抑價(jià)之謎

    ●租賃

    ●新權(quán)益發(fā)售與公司價(jià)值

    ●新債務(wù)發(fā)售與公司價(jià)值

    （十二）資本結(jié)構(gòu)

    ●財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)

    ●MM定理（三種情形）

    ●破產(chǎn)成本

    ●融資理論

    ●市場(chǎng)時(shí)機(jī)理論

    （十三）股利與股利政策

    ●現(xiàn)金股利與股票股利

    ●股利政策

    ●股票回購(gòu)

    ●拆股與反向拆股

    （十四）短期財(cái)務(wù)計(jì)劃與管理

    ●短期財(cái)務(wù)與計(jì)劃

    ●現(xiàn)金和流動(dòng)性管理

    ●信用和存貨管理

    （十五）國(guó)際公司理財(cái)

    ●外匯市場(chǎng)與匯率

    ●國(guó)際資本預(yù)算

    ●國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)分析

    四、考試方式與分值

    本科目滿分150分，其中，貨幣金融學(xué)部分為90分，公司金融部分為60分，由培養(yǎng)單位自行命題，全國(guó)統(tǒng)一考試。

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