第一部分 目標(biāo)與基本要求

金融基礎(chǔ)涵蓋投資學(xué)、金融工程、國際金融學(xué)等內(nèi)容。

考試目標(biāo)與基本要求：檢驗(yàn)考生對金融基礎(chǔ)相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握及運(yùn)用能力。

第二部分具體內(nèi)容

（一）投資學(xué)

1、證券市場基礎(chǔ)

證券投資的基本概念與特征

證券市場的發(fā)行主體、投資主體和市場中介

證券市場的各種類型和層次

證券市場的監(jiān)管

2、證券發(fā)行與交易

貨幣證券的發(fā)行與交易基本概念

債券、股票發(fā)行與交易：基本條件、上市進(jìn)程、上市后的成交方式。

金融衍生工具的創(chuàng)設(shè)與交易：衍生工具的交易者、交易場所、交易方法與特征等等，我國股指期貨的交易方式。 

證券信用交易：保證金交易與融資融券交易的規(guī)則。

3、證券價(jià)格的分析基礎(chǔ)與價(jià)格表現(xiàn)

有效市場理論：有效市場理論的概念、形式，對市場的三種劃分

債券、股票的價(jià)格、收益與風(fēng)險(xiǎn)的基本形式：債券、股票的內(nèi)在價(jià)值與影響價(jià)格的因素 

股票的除息與除權(quán)：現(xiàn)金股息、股票股息、股票拆股和配股的具體實(shí)施規(guī)則以及計(jì)算方法。

股票價(jià)格指數(shù)：股票價(jià)格指數(shù)的含義、編制方法。

4、最佳投資組合的選擇

資產(chǎn)組合的含義與度量：資產(chǎn)組合及其收益率的計(jì)算方法，包括單個(gè)資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的獨(dú)立，組合風(fēng)險(xiǎn)的度量。

有效集及無差異曲線：如何選擇有效集，可行集的定義，投資者無差異曲線的意義。 

最佳資產(chǎn)組合的選擇：風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的最佳選擇，引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后的最佳資產(chǎn)組合選擇。 

投資分散化含義

5、資本資產(chǎn)定價(jià)模型

模型的假設(shè)與市場均衡的含義

資本市場線模型和證券市場線模型的比較。 

6、因素模型與套利定價(jià)

因素模型的介紹：單因素模型的提出、計(jì)算；多因素模型對原有模型的擴(kuò)展及運(yùn)用。包括指數(shù)模型，F(xiàn)ama-French三因素模型，用因素模型股價(jià)預(yù)期收益率，計(jì)算協(xié)方差和方差等內(nèi)容。 

套利定價(jià)：套利的一般原理

7、債券定價(jià)分析

影響債券定價(jià)的因素：時(shí)間價(jià)值的含義與計(jì)算方法，終值和現(xiàn)值的概念，名義利率與實(shí)際利率的計(jì)算，到期收益率與持有期收益率的計(jì)算方法。 

債券定價(jià)：收入資本化模型，包括現(xiàn)金流、折現(xiàn)率和價(jià)格的確定方法。債券定價(jià)公式，包括零息債券、付息債券、等額攤還債券和永久債券的定價(jià)，以及介紹債券定價(jià)定理。 

利率期限結(jié)構(gòu) 

久期：久期的概念和性質(zhì)，經(jīng)濟(jì)含義和基本類型

8、股票定價(jià)分析

股票定價(jià)概述：基本概念和分析思想，絕對定價(jià)模型與相對定價(jià)模型比較。

股票定價(jià)的絕對模型：股利貼現(xiàn)模型，權(quán)益現(xiàn)金流量模型。

股票定價(jià)的相對模型：市盈率模型，市凈率模型，收入乘數(shù)模型。

（二）金融工程

1、金融工程概述

金融工程的基本概念

衍生金融產(chǎn)品定價(jià)的基本假設(shè)

2、金融工程的基本分析方法

無套利定價(jià)思想

風(fēng)險(xiǎn)中性的概念

無套利定價(jià)原理與應(yīng)用

風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理

3、遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)

金融遠(yuǎn)期合約的概念

金融期貨的概念、特征

期貨市場的功能

期貨合約與遠(yuǎn)期合約的差異

4、互換的定價(jià)

互換的基本定義

互換的動(dòng)因

互換發(fā)生的原理

5、期權(quán)市場

金融期權(quán)的定義與種類

期權(quán)合約的盈虧分布

內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值

影響期權(quán)價(jià)格的因素

二叉樹定價(jià)方法

（三）國際金融學(xué)

1、國際收支與國際收支平衡表

     國際收支及國際收支平衡表的概念

     國際收支失衡類型及其調(diào)節(jié)機(jī)制

     國際收支失衡的經(jīng)濟(jì)影響

2、外匯與匯率

國際金融市場的功能

外匯、即期匯率、遠(yuǎn)期匯率、買入價(jià)、賣出價(jià)、基本匯率、套算匯率等概念

匯率的標(biāo)價(jià)方法和匯率的決定基礎(chǔ)

匯率變動(dòng)對國際收支、國際儲(chǔ)備、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)的影響

3、匯率理論

鑄幣平價(jià)、黃金輸送點(diǎn)、金平價(jià)、購買力平價(jià)和利率平價(jià)等概念

匯率決定理論

匯率制度的類型

固定匯率制與浮動(dòng)匯率制的比較

匯率制度的選擇

4、國際收支內(nèi)外部均衡

了解內(nèi)外部均衡的沖突

了解內(nèi)外部均衡沖突的調(diào)節(jié)原則

理解內(nèi)外部均衡調(diào)節(jié)的經(jīng)典理論

掌握開放經(jīng)濟(jì)下的政策搭配理論

5、外匯管理

了解外匯市場干預(yù)的方式

理解匯率制度選擇的條件

理解外匯儲(chǔ)備管理的內(nèi)容和原則

6、國際儲(chǔ)備

國際儲(chǔ)備、國際清償能力、在基金組織的儲(chǔ)備頭寸和特別提款權(quán)的概念

國際儲(chǔ)備的作用、領(lǐng)會(huì)影響國際儲(chǔ)備的主要因素和國際儲(chǔ)備管理的基本原則

7、國際金融市場

離岸金融市場、境外貨幣、回購協(xié)議、股票存托憑證、衍生金融工具等概念

當(dāng)代國際金融市場發(fā)展的特點(diǎn)

貨幣市場的交易工具和證券市場的劃分方式

歐洲貨幣市場的特點(diǎn)和發(fā)展原因

第三部分  有關(guān)說明

1、命題說明：

分值比例：投資學(xué)40%；金融工程20%；國際金融學(xué)40%

題型分布：選擇題、名詞解釋、簡答、計(jì)算題、論述和綜合分析等。

2、參考書目: 

吳曉求， 證券投資學(xué)（第五版），中國人民大學(xué)出版社，2020

鄭振龍 陳蓉，金融工程（第五版），高等教育出版社，2020

裴平， 國際金融（第四版），南京大學(xué)出版社，2012

3、其他規(guī)定：考試方式為閉卷筆試，總分150分，考試時(shí)間為180分鐘。

4、本科目考試不得使用計(jì)算器。

 

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