中央財經(jīng)大學精算科學系導師韋曉簡介

發(fā)布時間：2016-07-05 編輯：考研派小莉推薦訪問：精算科學系

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中央財經(jīng)大學精算科學系導師韋曉簡介正文

韋曉，女，1979年10月，廣西
中央財經(jīng)大學保險學院精算系，副教授
電子郵箱：weix@cufe-ins.sinanet.com weixiao@cufe.edu.cn,
一、主要學習經(jīng)歷
1997年9月至2001年7月，武漢大學數(shù)學與統(tǒng)計學院，基礎數(shù)學專業(yè)，本科，理學學士
2001年9月至2006年7月，武漢大學數(shù)學與統(tǒng)計學院，概率統(tǒng)計專業(yè)，碩博連讀，理學博士
2006年7月至2008年1月，法國國家信息與自動化研究院，金融數(shù)學項目組，博士后
Institute National dela Recherche en Informatique et Automatique（INRIA）Projet MathFi
二、研究方向
概率極限理論、保險精算、金融數(shù)學的研究。
三、主講課程
非壽險精算
應用隨機過程
金融經(jīng)濟學
專業(yè)英語
四、主要研究成果
1.專著
專著《基于幾類風險模型的破產概率理論研究》
譯著《隨機利率模型及相關衍生品定價》
2.課題
國家自然科學基金委青年項目：基于隨機分析的利率衍生品定價與對沖問題的研究
教育部留學回國人員科研啟動基金：保險風險模型的絕對破產和預警區(qū)問題的研究
保監(jiān)會省部級課題：巨災風險損失評估方法研究
保險學會課題：壽險產品創(chuàng)新與開發(fā)設計
3.論文
曾在國際期刊《NorthAmerican Actuarial Journal》、《Insurance:Mathematics and Economics》、《Statistics& Probability Letters》、《Journalof Applied Probabilities》等發(fā)表多篇學術論文：
• “PricingRatchet Equity-Indexed Annuities with Early Surrender Risk in a CIR++ Model”,North American Actuarial Journal,2013，17(3), 229-252.
•“The asymptotic of finite time ruin probabilities forrisk model with variable interest rates”,Chinese Journal of AppliedProbability and Statistics,2010, 26(1),57-65,
•“Duration of negative surplus of risk model withstochastic interest rate”,Acta Mathematica Scientia, 2010, 30(1), 1-17.
•icolas Privault, Xiao Wei, “Calibration of the Libormarket model- implementation in PREMIA”,Bankers,markets, investors, 2009, 99,20-29..
•“Ruin Probabilities for discrete time risk models withstochastic rates of interest”,Statistics and Probability Letters, 2008, 78(6), 707-715.
•“Finite time ruin probability and large deviation forperturbed risk model with variable premium income”,Acta Mathematica Sinita(Chinese), 2007,27A(4),616-62.
•“Integration by parts for point processes and Monte Carloestimation”,Journalof Applied Probability,2007,44(3), 806-823.
•“Moderate deviation for negatively associated random sumsof heavy tailed random variables”,Journal of Mathematics(Chinese), 2005, 35,494-498.
•“ A Malliavin calculus approach to sensitivity analysisin insurance”,Insurance:Mathematics and Economics,2004, 35,670-690.
•“ Finite time ruin probability with variable interestrate and extended regular variation”,Wuhan University Journal ofNatural Sciences(English Series), 2004,9(6), 863-866.
五、主要學術兼職
長期合作者PermanentContributor保險金融定價與風險管理平臺PREMIA
期刊雜志審稿人Reviewer《Annals of Applied Probability》，《Insurance：Mathematics& Economics》《North AmericanActuarial Journal》等
訪問學者Visiting Scholar香港科技大學，加拿大滑鐵盧大學，意大利烏迪內大學 以上老師的信息來源于學校網(wǎng)站，如有更新或錯誤，請聯(lián)系我們進行更新或刪除，聯(lián)系方式

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