中山大學(xué)嶺南學(xué)院金融碩士導(dǎo)師：梁建峰 正文

     
　　?個人簡介
　　姓名：梁建峰
　　系別：金融學(xué)系
　　職稱：副教授
　　辦公電話：86-20-84112107
　　E-Mail：jfliang@mail.sysu.edu.cn

　　?研究領(lǐng)域
　　金融工程、金融風(fēng)險管理

　　?教育背景
　　2004 香港中文大學(xué)金融工程博士
　　2001 天津大學(xué)管理科學(xué)與工程碩士
　　1999 南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士

　　?職業(yè)經(jīng)歷
　　2010年1月－中山大學(xué)嶺南學(xué)院風(fēng)險管理與保險學(xué)系，副教授；
　　2005年10月－2009年12月，中山大學(xué)嶺南學(xué)院風(fēng)險管理與保險學(xué)系，講師；
　　2006年8月-2007年1月，麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院，訪問學(xué)者；
　　2004年9月－2005年9月，香港中文大學(xué)系統(tǒng)工程與工程管理系，博士后；
　　2001年9月－2005年9月，香港中文大學(xué)系統(tǒng)工程與工程管理系，兼職助教。

　　?發(fā)表論文
　　[1]梁建峰，陳鍵平， 基于Copula-GARCH方法的LPM套期保值研究，系統(tǒng)工程學(xué)報，2011.10。
　　[2]Jianfeng Liang and Qin Li,Multi-period Strip-and-Roll Hedge on RMB Currency Markets,Management Science and Engineering,2011.10.
　　[3]劉京軍，曾令琤，梁建峰，境內(nèi)外人民幣遠期市場套期保值效率研究，上海財經(jīng)大學(xué)學(xué)報，11（4），2009，90-97。
　　[4]Jianfeng Liang and Jingjun Liu, Tracking error analysis of optioned portfolio optimization, Business Intelligence: Artificial Intelligence in Business, Industry and Engineering, IEEE Computer Society, ISBN-13: 978-0-7695-3705-4, 2009, 241-245. (EI)
　　[5]Jianfeng Liang, Tracking models for optioned portfolio selection, Communications in Computer and Information Science, Springer, V35, 2009, 729-736. (ISTP)
　　[6]Jingjun Liu and Jianfeng Liang, Asset allocation and optimal contract for delegated portfolio management, Communications in Computer and Information Science, Springer, V35, 2009, 713-720. (ISTP)
　　[7]Jianfeng Liang, Multistage Tracking Models: Solutions and Analysis, Electronic Commerce and Business Intelligence, IEEE Computer Society, ISBN-13:978-0-7695-3661-3, 2009, 366-369. (EI)
　　[8]Jianfeng Liang, Discrete analysis of portfolio selection with optimal stopping time, Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences,Vol.2009,doi:10.1155/2009/609196,1-9.
　　[9]Jiangfeng Liang, Portfolio selection model for optimal stopping time, 《Advances in Business Intelligence and Financial Engineering》, Atlantis Press, ISBN:978-90-78677-13-0, 2008,228-235. (ISSHP)
　　[10]Jiangfeng Liang, Shuzhong Zhang and Duan Li, Optioned portfolio selection: models and analysis, Mathematical Finance, 2008, 18(4), 569-593. (SSCI)
　　[11]唐萬生，梁建峰，韓其恒，組合證券投資的概率準(zhǔn)則模型，《系統(tǒng)工程學(xué)報》，2004，19(2), 193-197。
　　[12]韓其恒, 唐萬生，梁建峰，允許賣空情況下證券投資組合的概率準(zhǔn)則模型，《系統(tǒng)工程學(xué)報》，2003，18(4), 289-293。
　　[13]Wansheng TANG, Yanqing WANG, Jianfeng LIANG, ractional programming model for portfolio with probability criterion，IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, 2002, 6, 516-519. (EI)
　　[14]梁建峰，唐萬生，有交易費用的組合證券投資的概率準(zhǔn)則模型，系統(tǒng)工程，2001,19(2),5-10。

　　?出版著作
　　1.梁建峰，劉京軍，田鳳平，人民幣外匯市場風(fēng)險管理研究，經(jīng)濟管理出版社，2012.10。

　　?主持的課題
　　1.主持中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資助課題“金融衍生產(chǎn)品投資風(fēng)險管理的模型及應(yīng)用研究””（起止時間：2009.12—2012.12）
　　2.主持國家社會科學(xué)基金項目“境內(nèi)外人民幣匯率衍生品對人民幣匯率變化趨勢的影響及其風(fēng)險管理研究”（起止時間：2008.7—2010.7）
　　3.主持廣東省自然科學(xué)基金博士啟動項目“離散時間動態(tài)組合投資的停時－風(fēng)險模型與方法研究”（起止時間：2006.10—2008.12）
　　4.主持國家自然科學(xué)基金杰出青年基金項目“金融資產(chǎn)配置、資產(chǎn)定價與風(fēng)險管理”之子課題“金融衍生品資產(chǎn)配置的離散模型研究”（起止時間：2009.1—2012.12）
　　5.主持廣東海事局橫向課題，“航標(biāo)效能定期評估操作手冊以及GRISK風(fēng)險評估驗證”，（委托方：廣東海事局，起止時間：2009.7—2009.12）

　　?參加的課題
　　1.參加廣州市社科基金項目“人民幣升值背景下出口企業(yè)匯率風(fēng)險管理研究—以廣州市為例”（起止時間：2009.1—2010.12）
　　2.參加國家自然科學(xué)基金項目“隨機環(huán)境下的動態(tài)車輛調(diào)配問題研究”（起止時間：2008.01—2010.12）
　　3.參加國家自然科學(xué)基金項目“委托代理框架下的投資組合策略與最優(yōu)契約研究”（起止時間：2008.10—2010.10）
　　4.參加廣東海事局橫向課題，“沿海水域航行條件以及航標(biāo)效能定期評估機制和通報制度”，（委托方：廣東海事局，起止時間：2007.5—2007.12）
　　5.參加課題“2010年廣州亞運會全面風(fēng)險管理”（2007.12—2008.5）

　　?主講課程
　　金融風(fēng)險管理、金融資產(chǎn)定價、金融工程

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