中山大學嶺南學院金融碩士導師：徐信忠 正文

     
　　?徐信忠
　　行政職務：院長
　　系別：金融學系
　　職稱：教授
　　辦公電話：86-20-84110198
　　E-Mail：xuxz9@mail.sysu.edu.cn

　　?研究領域
　　公司治理、行為金融、金融工程

　　?教育背景
　　1993 英國蘭卡斯特大學 金融學博士
　　1988 阿斯頓大學 工商管理專業(yè)碩士
　　1985 北京大學 地球物理學學士

　　?職業(yè)經(jīng)歷
　　1991--1993 英國Warwick大學 商學院研究員(Research Fellow)
　　1993--1998 英國Manchester大學 會計與金融系講師和高級講師；
　　1998--1999 英國Bank of England 貨幣政策局金融經(jīng)濟學家；
　　1999--2002 英國Lancaster大學 管理學院高級講師和講座教授。

　　?主要研究成果
　　1.The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming
　　2.Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor)
　　3.CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton)
　　4.Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong)
　　5.Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong)
　　6.Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong)
　　7.The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong)
　　8.Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong)
　　9.The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor)
　　10.Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong)
　　11.Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor)
　　12.The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor)
　　13.The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor)

　　?主講課程
　　2009-2010 研究生金融學概論
　　2008-2009 本科生國際財務管理
　　2007-2008 研究生公司財務專題

中山大學

添加中山大學學姐微信，或微信搜索公眾號“考研派小站”，關注[考研派小站]微信公眾號，在考研派小站微信號輸入[中山大學考研分數(shù)線、中山大學報錄比、中山大學考研群、中山大學學姐微信、中山大學考研真題、中山大學專業(yè)目錄、中山大學排名、中山大學保研、中山大學公眾號、中山大學研究生招生）]即可在手機上查看相對應中山大學考研信息或資源。