浙江大學(xué)管理學(xué)院導(dǎo)師：徐維東 正文

　　徐維東
　　職稱：副教授
　　導(dǎo)師：碩士導(dǎo)師
　　所在系：會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理系
　　辦公室：浙江大學(xué)紫金港校區(qū)行政樓701-06
　　坐班時(shí)間：周四下午

　　聯(lián)系方式：
　　電話：88206867
　　郵箱：weidxu@zju.edu.cn
　
　　主講課程：
　　金融衍生工具、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理、公司財(cái)務(wù)

　　研究方向：
　　資產(chǎn)定價(jià)，公司金融，企業(yè)融資

　　個(gè)人簡(jiǎn)介：
　　職業(yè)經(jīng)歷：
　　2013年1月—現(xiàn)在 副教授 浙江大學(xué) 管理學(xué)院 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)系
　　2011年2月—2012年12月 講師 浙江大學(xué) 管理學(xué)院 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)系

　　教育背景：
　　2010年 上海交通大學(xué) 管理學(xué)博士
　　2007年 上海交通大學(xué) 數(shù)學(xué)碩士
　　2004年 寧夏大學(xué) 數(shù)學(xué)學(xué)士

　　發(fā)表文章：
　　1．Bin Tong, Chongfeng Wu, Weidong Xu. Risk concentration of aggregated dependent risks: The second-order properties. Insurance: Mathematics and Economics, 2012, 50(1): 139-149.
　　2．Xu W.D., Li, H.Y., Xiao W.L. A jump-diffusion approach to modelling vulnerable option pricing. Financial Research Letter 2012, 9: 48-56.
　　3．Maolin Hu, Yongxi Cheng, Weidong Xu. A generalization of Boesch’s theorem. Discrete Mathematics, 2012, 312(6): 1171-1177.
　　4．Xu W.D.*, Li, H.Y., Wu C.F. A robust general equilibrium stochastic volatility model with recursive preference investors. Annals of Economics and Finance, 2011, 12(2): 217-231.
　　5． Xu W.D., Wu C.F., Li, H.Y. Foreign equity option pricing under stochastic volatility model with double jumps. Economic Modeling 2011, 28(4): 1857-1863.
　　6．Xu W.D.*, Wu C.F., Li, H.Y. Robust general equilibrium stochastic volatility model. Financial Research Letter 2010, 7(4): 224-231.
　　7．Xu W.D., Wu C.F., Li, H.Y. A jump-diffusion model for option pricing under uncertainty environments. Insurance Mathematics and Economics 2009, 44(3): 337-344.
　　8．Xiao W.L., Zhang W.G., Xu W.D. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes at discrete observation. Applied Mathematical Modelling, 2011, 35(9): 4196-4207.

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