廈門大學王亞南經濟研究院金融學老師：韓乾 正文

副教授
美國康奈爾大學應用金融博士
電話：
電子郵件：wise.hanqian@gmail.com
辦公室：經濟樓A座402室
個人主頁：研究興趣包括金融衍生品，金融風險管理，天氣衍生品，行為公司金融，宏觀經濟與金融市場

?教育和學歷
應用金融博士，輔修運籌學，美國康乃爾大學戴森應用經濟與管理學院，2010年
公共管理碩士(MPA)，美國康乃爾大學公共關系學院（CIPA），2004年
學士，哈爾濱工程大學經濟管理學院，1998年

?工作經歷
金融學副教授，廈門大學王亞南經濟研究院， 2013年至今
金融學助理教授，廈門大學王亞南經濟研究院， 2010年～2013年
教授金融經濟學，國際金融，固定收益分析(本碩), 高級金融衍生品分析，金融風險管理等課程

?國際會議
·    15th annual conference of Australia Center for Financial Studies (ACFS), Melbourne, Australia, October 2010
·    50th annual meeting of Southwestern Finance Association, Houston, United States, March 2011
·    21st Asia-Pacific Futures Research Symposium (APFRS), Singapore, February 2011
·    7th Annual Conference of Asia-Pacific Association of Derivatives, Busan, Korea, August 2011
·    22nd Asia-Pacific Futures Research Symposium (APFRS), Shanghai, April 2012
·    2nd International Conference on Derivatives and Risk Management, Beijing, November 2013
·    3rd International Conference on Derivatives and Risk Management, Shanghai, October 2014

?榮譽和獲獎情況
美國西南金融協會金融市場組別最佳論文獎，“Equilibrium Relationship between Market Prices of Risks and Market Risk Aversion in Complete Stochastic Volatility Models with Habit Formation”,2010年
上海期貨交易所最佳論文獎，“The Nelson–Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components” ，2014年
廈門大學王亞南經濟研究院最佳任課教師，2010-2015年
廈門大學‘爭先創(chuàng)優(yōu)’優(yōu)秀黨員，2012年

?研究成果
[1]  Guo, B., Han, Q., Liu, M., & Ryu, D. (2013). A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery and Volatility Transmission Processes between the China Financial Futures Exchange and the Singapore Exchange. Emerging Markets Finance and Trade, 49, 197-212.
[2] Guo, B., Han, Q., & Zhao, B. (2014). The Nelson–Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components. Journal of Futures Markets.
[3]  Guo, B., Han,Q., Lee, J., & Ryu, D.(2014). How important is a non-default factor for CDS valuation? Forthcoming on Journal of Futures Markets.
[4]  Guo, B., Han, Q., & Ryu, D. (2013). Is the KOSPI 200 options market efficient? Parametric and nonparametric tests of the martingale restriction. Journal of Futures Markets, 33(7), 629-652.
[5]  Chen, H., Han, Q., Li, Y., & Wu, K. (2013). Does index futures trading reduce volatility in the Chinese stock market? A panel data evaluation approach.Journal of Futures Markets, 33(12), 1167-1190.
[6]  Han, Q., Guo, B., Ryu, D., & Webb, R. I. (2012). Asymmetric and negative return-volatility relationship: The case of the VKOSPI. Investment Analysts Journal, (76), 69-78.
[7] 陳海強，韓乾和吳鍇，現金流波動、盈利穩(wěn)定性與公司價值：基于滬深股市的實證研究,《金融研究》2012第9期
[8] 韓乾和洪永淼，國家產業(yè)政策、投資者行為和資產價格，《經濟研究》2014第12期
在研論文
[1]  Han, Q., Yuan, Y., & Wu, B. (2014). Short Term Global Capital Flow and Local Cost of Debt
[2]  Han, Q., Liang, J. & Wu, Bo. (2014). Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options, r&r on European Financial Management
[3]  Guo, B., Han, Q., & Lin, H. (2014). Is the Term Structure of Option Implied Volatility Predictable?
[4]  Chen, Y., Han, Q., & Niu, L. (2014). Forecasting the Term Structure of Option Implied Volatility: The Power of Adaptive Dynamic Nelson-Siegel Model
[5]  陳海強，韓乾和吳鍇，融資約束抑制技術效率提升嗎？公司微觀層面的視角，《金融研究》二改
[6]  韓乾和梁巨方，商品期貨會分散投資組合尾部風險嗎？《金融研究》一審
[7]  Chen, Z., Fan, Q., Han, Q., & Li, D. 2013.  Global Systemic Risk
[8] Guo, B., Han, Q., Liang, J.,& Ryu, D. 2014. Sovereign Credit Risk Contagion in Asia

?研究項目
 中央高?；A創(chuàng)新科研基金（2011-2013）
 福建省自然科學基金（2011-2014）
 福建省軟科學項目（2013-2015）
 上海證券交易所高級金融專家項目（2012-2013）
 國家自然科學基金面上項目（2015.01-2018.12）


 

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