清華大學經濟管理學院金融系導師朱世武 正文

　　

　　朱世武
　　金融系 副教授
　　電話              (86) (10) 62772943
　　電郵            zhushw@sem.tsinghua.edu.cn
　　辦公室            偉倫樓 321

　　?個人簡介
　　朱世武，自2001至今，擔任清華大學經濟管理學院副教授。1983年，他畢業(yè)于河南師范大學數學專業(yè)，并獲得理學學士學位。1987年，在武漢大學獲得統(tǒng)計學專業(yè)的理學碩士學位。1999年，赴上海財經大學學習，并獲得該校數量經濟學專業(yè)的博士學位。1999年至2001年在清華大學經濟管理學院作博士后研究。他教授的主要課程包括：金融數據庫、金融統(tǒng)計學、實證金融學、數據模型與決策、統(tǒng)計分析軟件。
　　朱世武教授研究的主要領域是：固定收益、風險管理、金融計算與建模、金融數據庫。在從事的所有科研項目里，朱世武教授主要擔任項目負責人。他重點研究的項目包括：“隨機邊緣模型的統(tǒng)計分析”，“國家債務管理和利率研究”，“金融工程的理論，技術和方法”，“違約相關性度量與信用衍生工具定價研究”—國家自然科學基金委員會；“中國股票市場的證券模型”，“中國股票市場結構性指數設計”—中國證監(jiān)會；“中信實業(yè)銀行的私人金融模型”—中信實業(yè)銀行；“基于微網格的網格計算研究, 基礎研究”，“度量違約相關性的研究”，“中國資本市場股權風險溢價的實證研究”—清華大學；“中國資本市場的股權風險溢價研究”— 中國國家社會科學基金；“中國金融研究數據庫”—清華211項目；“中國銀行間債券市場期限結構最優(yōu)化模型”—中國外匯交易中心和全國銀行間同業(yè)拆借中心；“浙江財經學院金融實驗室金融數據項目”—浙江財經學院；“浙江萬里學院金融實驗室金融數據項”—浙江萬里學院；“人民幣市場化利率中長期預測模型” —中國人壽資產管理有限公司；“農村金融市場風險管理研究”—香港匯豐銀行；“青藏高原礦產資源開發(fā)利用戰(zhàn)略研究”—中國地質大學（北京）地質調查研究院。他發(fā)表的期刊論文包括：《金融研究》—“Copula函數度量我國商業(yè)銀行資產組合信用風險的實證研究”；《中國科技論壇》—“中國大學校長的群體特征及治學理念”；《中國軟科學》—“中國PC市場可持續(xù)競爭戰(zhàn)略研究”；《經濟學動態(tài)》—“我國上市公司信用風險度量模型的選擇”；《經濟與管理研究》— “中國股市2006牛市形成的經濟因素分析”；《數理統(tǒng)計與管理》—“基于Copula的VsR度量與事后檢驗”；《金融理論與實踐》—“我國債券市場發(fā)展模式探討”，“基于預測利率期限結構變動的積極債券投資策略”，“利率互換定價存在的障礙及解決辦法”；《數據分析》—“中國大陸銀行間債券市場買賣價差成本構成實證研究”；《統(tǒng)計研究》—“積極債券投資策略實證研究”。朱教授著有的專著有：《SAS編程技術教程》和《金融計算與建模》。他的譯著包括：《基于Excel和VBA的高級金融建模》和《高級金融風險管理》。
　　朱世武教授現任中國交叉科學研究會金融量化分析與計算專業(yè)委員會副主任委員兼秘書長，中國金融學會金融工程專業(yè)委員會委員。中國現場統(tǒng)計學會理事，中國教育統(tǒng)計學會常務理事。

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