華南理工大學(xué)大學(xué)理學(xué)院（數(shù)學(xué)）導(dǎo)師：王曉天 正文

 
　　姓名：王曉天
　　性別：男
　　出生年月：
　　職稱：教授
　　學(xué)院：理學(xué)院（數(shù)學(xué)）
　　研究方向：

　　王曉天，教授 2001年7月博士研究生畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)系。主要從事金融工程、分形數(shù)學(xué)在金融學(xué)中的應(yīng)用及行為金融學(xué)的研究工作。
　　王曉天從1997年就開始這方面的研究工作。在建立股票價(jià)格及波動(dòng)率模型、衍生證券定價(jià)方面發(fā)表了一系列文章。特別地，基于分形數(shù)學(xué)、行為金融、經(jīng)濟(jì)物理學(xué)的觀點(diǎn)，給出了存在交易費(fèi)時(shí)，股票收益具有長(zhǎng)期記憶性時(shí)的期權(quán)定價(jià)公式，初步搞清了期權(quán)價(jià)格與分形標(biāo)度、最佳交易時(shí)間及交易費(fèi)比例系數(shù)之間的關(guān)系。這是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的工作，從2009年開始，王曉天及合作者在這方面的期刊上已連續(xù)發(fā)表了9篇（這9篇均被SCI收錄，其中的8篇還同時(shí)被 SSCI收錄）相應(yīng)的研究論文。
　　從2001年到2003年，王曉天在武漢大學(xué)數(shù)學(xué)院進(jìn)行博士后的研究工作，并于2003年6月在武漢大學(xué)被評(píng)為副教授。在這一期間曾獲得過中國(guó)博士后科學(xué)基金一項(xiàng)(二等)。發(fā)表論文如下：
　　[1]Precise Coefficient Estimates for Close-to-Convex Harmonic Univalent Mappings. 2001,Journal　of Mathematical Analysis and Applications 263,501-509(SCI收錄 第一作者).
　　[2]Option Pricing of fractional version of the Black-Scholes model with Hurst exponent H being .2001,Chaos ,Solitons and Fractals ,12,599-608(SCI收錄 第一作者).
　　[3]Determination of diffusion kernel on fractalsWang .2001. J.Phys.A:Math.Gen.34,9815-9825(SCI收錄 第二作者).
　　[4]A proof for French’s empirical formula on option pricing .2001,Chaos, Solitons and Fractals12,2441-2453 (SCI收錄 第二作者).
　　[5]Whitening filter and innovations representation of self-similar process. 2002, Chaos, Solitons and Fractals 14, 1047-1057 (SCI收錄 第一作者).
　　[6]On harmonic typically real mappings.2003, Journal of Mathematical Analysis and Applications 277, 533-554 (SCI收錄 第一作者).
　　[7]A fractional version of the Merton model. 2003, Chaos, Solitons and Fractals 15, 455-463 (SCI收錄 第一作者).
　　[8]Integral and derivatives on net fractals. 2003, Chaos, Solitons and Fractals 16, 107-117 (SCI收錄 第三作者).
　　[9]Determination of memory function and flux on fractals .2001,Physics Letters A 288,79-87 (SCI收錄 第四作者).
　　[10]On three open questions proposed by Falconer.1999,Progress in Nature Science,Vol,9NO.3 (SCI收錄 第二作者).
　　[11]The determination of the diffusion kernel on fractals and fractional diffusion equation for transport phenomena in random media.1999,Physics Letters A 252 141-150 (SCI收錄 第三作者).
　　[12] 重分式Poisson過程—— 一個(gè)新的股票價(jià)格運(yùn)動(dòng)模型。 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(2005)Vo1.51.15-19(國(guó)內(nèi)核心 第二作者)
　　從2003年9月至2005年12月，王曉天在天津大學(xué)管理學(xué)院進(jìn)行第二站博士后的研究工作。在此期間曾獲得中國(guó)博士后科學(xué)基金一項(xiàng)（一等）；參加過一項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目的研究工作（項(xiàng)目編號(hào)70471050，標(biāo)題：多變量矩序列長(zhǎng)期均衡關(guān)系及動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略研究）。
　　2005年12月進(jìn)入華工工作。完整培養(yǎng)過三屆碩士研究生（共12名），其中一人獲廣東省優(yōu)秀碩士論文獎(jiǎng)。目前，指導(dǎo)著9名碩士研究生。此外，給研究生講過《行為金融學(xué)》、《數(shù)理金融》、《保險(xiǎn)精算》。
　　在科研基金方面：（1）于2007年申請(qǐng)到一項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金（項(xiàng)目編號(hào)10771075，標(biāo)題：分形幾何在金融中的應(yīng)用——非無套利假設(shè)下的期權(quán)定價(jià)與分形股票價(jià)格模型的構(gòu)建），該項(xiàng)目已于2009年12月結(jié)題。
　　（2）于2011年參加一項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金（項(xiàng)目編號(hào)11071082）。
　　在發(fā)表論文方面：股票收益及其波動(dòng)率的長(zhǎng)記憶性一直是金融研究熱點(diǎn)之一，但其相應(yīng)的衍生產(chǎn)品的定價(jià)研究尚未完全解決。王曉天從行為金融的視角提出，如果投資者是非Bayes決策者，那么2002年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者Kahneman提出的錨定-調(diào)整投資策略及分形數(shù)學(xué)中的標(biāo)度理論在期權(quán)定價(jià)中將起極其重要的作用；王曉天在這方面已經(jīng)連續(xù)發(fā)表了6篇論文，并且都被SCI和SSCI收錄。
　　2006年以來，王曉天發(fā)表論文如下：
　　[1] Whitening filter and innovational representation of fractional Brownian motion. Chaos, Solitons & Fractals，39(2009),2392-2398 (SCI收錄 排名第一) .
　　[2] Nonhomogenesus fractional Poisson processes. Chaos, Solitons & Fractals.31 (2007) 236-241 (SCI收錄 排名第一)
　　[3] On some generalization of fractional Brownian motions. Chaos, Solitons & Fractals.28(2006) 949-957(SCI收錄 排名第一)
　　[4] Fractional Poisson process(II). Chaos, Solitons & Fractals.28(2006) 143-147 (SCI收錄 排名第一)
　　[5]Poisson fractional processes. Chaos, Solitons&Fractals.18.169-177(SCI收錄 排名第一)
　　[6] Fractional-moment CAPM with loss aversion. Chaos, Solitons & Fractals
　　42(2009),1406-1414 (SCI、SSCI收錄 排名第一)
　　[7] Fraction-moment Capital Asset Pricing model. Chaos, Solitons & Fractals
　　42(2009),412-421(SCI、SSCI收錄 排名第一)
　　[8]Scaling and long rang dependence in option pricing I: Pricing European options with transaction costs under the fractional Black Scholes model. Physica A 389(2010) 438-444. (SCI、SSCI 收錄排名第一)
　　[9] Scaling and long rang dependence in option pricing II: Pricing European options with transaction costs under the mixed Brownian-fractional Brownian model. Physica A 389(2010) 445-451(SCI 、SSCI收錄排名第一).
　　[10]Scaling and long rang dependence in option pricing III:A fractional version of the Merton model with transaction costs. Physica A 389(2010) 452-458 (SCI、SCI 收錄排名第一).
　　[11]Scaling and long rang dependence in option pricing IV: Pricing European options with transaction costs under the multifractional Black-Scholes model. Physica A 389(2010). 789-796 (SCI 、SSCI收錄排名第一).
　　[12] Scaling and long range dependence in option pricing, V: Multiscaling hedging and implied volatility smiles under the fractional Black-Scholes model with transaction costs.PhysicaA 390(2011).1623-1634. (SCI、SSCI 收錄排名第一).
　　[13] Pricing European option with transaction costs under the fractional long memory stochastic volatility model. PhysicaA391(2012).1469-1480. ( SCI、SSCI 收錄排名第一).
　　
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