北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)系老師楊云紅介紹：

系別：金融學(xué)系

職稱：教授

辦公電話：86-10-62759182

Email：yhyang@gsm.pku.edu.cn

?個人簡介

楊云紅現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融系教授，博士生導(dǎo)師。楊云紅教授的本科畢業(yè)于吉林大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系，他后來在武漢大學(xué)獲得概率與統(tǒng)計的碩士和博士學(xué)位。2008年7月至2009年6月在美國哥倫比亞大學(xué)從事訪問研究。他的主要研究領(lǐng)域為資產(chǎn)定價、投資分析和風(fēng)險管理，論文發(fā)表在Journal of Banking and Finance、Journal of Mathematical Economics、Journal of Business & Economic Statistics、《經(jīng)濟研究》、《管理世界》、《金融研究》等重要學(xué)術(shù)刊物上。他的著作有《金融經(jīng)濟學(xué)》，《高級金融理論》。楊云紅教授參與過多項共同基金數(shù)量化投資的策略咨詢，以及證券市場監(jiān)管政策、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的實務(wù)研究。他在光華管理學(xué)院長期為MBA和MPAcc開設(shè)“證券投資學(xué)”，并率先開設(shè)了“金融衍生品定價理論” ，授課對象包括碩士生、博士生、MBA和MPAcc。他現(xiàn)擔(dān)任Journal of Banking and Finance、Journal of Mathematical Economics、《經(jīng)濟研究》、 《金融研究》、《金融學(xué)季刊》等雜志審稿人。楊云紅教授主持和參與了多項國家自然科學(xué)基金項目以及多家交易所合作研究項目。他曾先后獲北京大學(xué)安泰獎教金、北京大學(xué)寶鋼獎教金和中國工商銀行經(jīng)濟學(xué)優(yōu)秀學(xué)者獎。

?研究領(lǐng)域

資產(chǎn)定價

投資分析

風(fēng)險管理

?教育背景

1998  武漢大學(xué)  概率與統(tǒng)計  博士

1995  武漢大學(xué)  概率與統(tǒng)計  碩士

1993  吉林大學(xué)  應(yīng)用數(shù)學(xué)  學(xué)士

?職業(yè)經(jīng)歷

2011至今

北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授

2008-2009

美國哥倫比亞大學(xué)訪問學(xué)者

2000-2011

北京大學(xué)光華管理學(xué)院助理教授，副教授

1998-2000

武漢大學(xué)經(jīng)濟科學(xué)高級研究中心，講師，副教授

?研究成果

發(fā)表英文論文:

Testing the Diagonality  of a Large Covariance Matrix in a Regression Setting, Journal of Business & Economic Statistics, forthcoming. (with Lan Wei, Luo Ronghua,Tsai  chih-ling and Wang; Hanson )

Bank capital, Interbank contagion, and Bailout Policy, Journal of Banking and Finance, 2013, 37,2765-2778 . (with Tian Suhua and Zhang Gaiyan)

Informed futures trading and price discovery: Evidence from Taiwan futures and stock markets, Asia-Paciifc Financial Markets,  2013, 20, 219-242. (with Lee Yi-Tsung  and Wu Wei-Shao)

 Stochastic growth with social-status concern: The existence of a unique stable distribution, Journal of Mathematical Economics, 2010, 46(4): 505-518. (with Gong Liutang, Zhao Xiaojun, Zou Hengfu）

Does the stock market affect firm investment in China ?—A price informativeness perspective, Journal of Banking and Finance, 2009, 33(1): 53-62. (with Wang Yaping, Wu Liansheng)

Existence of optimal consumption and portfolio rules with portfolio constraints and stochastic income, durability and habit formation, Journal of Mathematical Economics, 2000, 33:135-153.

Martingale and relaxation-projection methods for utility maximization with portfolio constraints and stochastic income, Annals of Economics and Finance, 2000 , 1:117-146.

The spirit of capitalism, non-expected utility and asset pricing, Acta Mathematica Scientia, 1999, 19(4):409-416.

An intertemporal general equilibrium model of asset prices with labor input, Wuhan University Journal of Natural Sciences, 1998, 3(2):129-134.

發(fā)表中文論文:

信息披露、披露監(jiān)管與資本成本,金融學(xué)季刊，2013，7（1），1-25.（與李宏泰合作）

資本充足率、懲罰承諾與恐慌性逃債，經(jīng)濟研究，2012,106-118.（與陳文、龔六堂合作）

中國股市的系統(tǒng)流動性——來自拓展的FDR法的證據(jù)，金融研究，2012，11，179-191。（與張玉龍、李怡宗合作）

基金的主動性管理提升了業(yè)績嗎？，金融研究，2011，10，127-139。（與羅榮華、蘭偉合作）

企業(yè)信譽與企業(yè)債權(quán)融資工具選擇，金融學(xué)季刊，2011，6（1），77-98。（與陳文合作）

交叉上市證券的價格差異，金融學(xué)季刊，2008，4（1），54-90。（與楊娉、徐信忠合作）

交叉上市股票價格差異的橫截面分析，管理世界，2007，9，107-116。（與楊娉、徐信忠合作）

遞減相對風(fēng)險規(guī)避系數(shù)、習(xí)慣形成和資產(chǎn)定價，金融學(xué)季刊，2007，3（2），1-16。（與王亞平、毛小元合作）

上市公司選擇股票增發(fā)的時間嗎？——中國市場股權(quán)融資之謎的一種解釋，金融研究，2006，12，103-115。（與王亞平、毛小元合作）

資產(chǎn)定價理論，管理世界，2006，3，156-168。

中國股票市場交易型的價格操縱研究，經(jīng)濟研究，2005，10：70-78。（與王亞平、周春生合作）

上海期貨交易所銅期貨價格發(fā)現(xiàn)功能研究，財經(jīng)問題研究，2005，10：23-31。（與徐信忠、朱彤合作）

非有效證券市場中公司的最優(yōu)股權(quán)再融資策略，管理世界，2005，3：23-28。（與周春生合作）

中國股市的理性泡沫，經(jīng)濟研究，2002，7：33-40.（與周春生合作)

社會地位、非期望效用函數(shù)、資產(chǎn)定價和經(jīng)濟增長，經(jīng)濟研究，2001，10：46-51.(與鄒恒甫合作)

國際貿(mào)易中的對策論模型，經(jīng)濟數(shù)學(xué)，1997，14（2）：92-97.

具有財政赤字的OLG競爭商業(yè)周期，經(jīng)濟數(shù)學(xué)，1996，13（2）：72-78.

出版著作:

《金融經(jīng)濟學(xué)》，武漢大學(xué)出版社2000年4月出版

《高級金融理論》，武漢大學(xué)出版社2001年3月出版

會議論文:

Decreasing relative risk aversion, habit formation and asset returns（with Wang Yaping），17th Australasian Finance and Banking Conference , 2004, Sydney.

Social status, risk premium, and the volatility of consumption and wealth (with Zou Hengfu), Global Finance Conference, 2002, Beijing

?教授課程

1.證券投資學(xué)

2.金融衍生品及其定價理論

3.資產(chǎn)定價

 

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