北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)系老師徐信忠介紹：

系別：金融學(xué)系

職稱：教授

辦公電話：86-10-62765135

Email：xuxz@gsm.pku.edu.cn

?個(gè)人簡(jiǎn)介

徐信忠現(xiàn)任北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融學(xué)教授。在加入北京大學(xué)之前，曾任英國(guó)Bank of England貨幣政策局金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家和英國(guó)Lancaster大學(xué)管理學(xué)院金融學(xué)講座教授。曾任中國(guó)金融學(xué)年會(huì)第一屆理事會(huì)主席。

他在公司治理，行為金融和金融風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)定價(jià)等領(lǐng)域有多年的研究經(jīng)驗(yàn)，取得了豐富的研究成果，并在國(guó)際和國(guó)內(nèi)一流學(xué)術(shù)雜志上發(fā)表文章16篇。 發(fā)表論文的學(xué)術(shù)期刊包括Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Banking and Finance, Review of Economics and Statistics.

他的研究成果受到國(guó)際同行的認(rèn)可，發(fā)表的論文被大量引用，并獲得British Accounting Review 1997最佳論文獎(jiǎng)和2002年澳大利亞金融國(guó)際會(huì)議衍生產(chǎn)品領(lǐng)域的最佳論文獎(jiǎng)。本人的研究成果具有極強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值，上述發(fā)表的論文已多次被金融應(yīng)用性書(shū)籍轉(zhuǎn)載，并應(yīng)邀在英格蘭銀行，瑞士聯(lián)合銀行，日本三菱銀行等金融機(jī)構(gòu)作學(xué)術(shù)演講。關(guān)于隱含波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)（Term Structure）的學(xué)術(shù)文章被金融衍生產(chǎn)品的經(jīng)典教科書(shū)《Options, Futures, and other derivatives by John Hull》引用；關(guān)于“戀家”傾向的研究成果被《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道。

?研究領(lǐng)域

公司治理

行為金融

金融工程

?教育背景

1993  英國(guó)蘭卡斯特大學(xué)  金融  博士

1988  阿斯頓大學(xué)伯明翰  企業(yè)管理  碩士

1985  北京大學(xué)  地球物理學(xué)  學(xué)士

?職業(yè)經(jīng)歷

1991--1993

英國(guó)Warwick大學(xué)商學(xué)院研究員(Research Fellow)

1993--1998

英國(guó)Manchester大學(xué)會(huì)計(jì)與金融系講師和高級(jí)講師；

1998--1999

英國(guó)BankofEngland貨幣政策局金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家；

1999--2002

英國(guó)Lancaster大學(xué)管理學(xué)院高級(jí)講師和講座教授。

?研究成果

主要研究成果

The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming

Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .

CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton)

Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong)

Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong)

Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).

The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong)

Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong)

The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor)

Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong) Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor)

The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor)

The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor)

?教授課程

2009-2010研究生金融學(xué)概論

2008-2009本科生國(guó)際財(cái)務(wù)管理

2007-2008 研究生 公司財(cái)務(wù)專題

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